报告题目:FBSDEs with L\'{e}vy Processes Involving Time Delays and Advancements under Domination-Monotonicity Conditions and Application to LQ Problems

报告人：孟庆欣 教授（湖州师范学院）

报告时间：2023年11月13日 下午14：30-15：30

报告地点：腾讯会议 402 574 508

摘要：In this paper, we are committed to studying a class of nonlinear fully coupled  forward-backward stochastic differential equations with L'{e}vy processes involving time delays and advancements (FBSDELDAs, for short). Inspired by various linear-quadratic (LQ, for short) optimal control problems with delay and L'{e}vy processes, we introduce a kind of domination-monotonicity conditions for this type of FBSDELDAs. By virtue of the method of continuation, the unique solvability result and a pair of estimates of solution for such FBSDELDAs are obtained. In turn, these results can be applied to several LQ problems, where the stochastic Hamiltonian systems are exactly the FBSDELDAs satisfying the domination-monotonicity conditions and we derive the explicit expressions of the unique optimal controls by the solution of the corresponding stochastic Hamiltonian systems.

报告人简介：孟庆欣， 教授、浙江省杰出青年基金项目获得者、“南太湖本土高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才、浙江省高校中青年学科带头人、复旦大学物理系出站博士后。近年来申请人孟庆欣一直从事随机分析、随机控制、金融工程等方面的研究工作；主持并完成国家自然科学基金项目3项，在研国家自然科学基金2项和浙江省自然科学基金重点项目1项，主持并完成省自然科学基金面上项目2项、省杰青项目1项，主持并完成中国博士后特别资助项目和博士后面上项目各一项。近年来先后在《SIAM Journal On Control And Optimization》、《Automatica》、《System & Control Letters》、《Applied Mathematics & Optimization》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《中国科学A辑：数学》、《中国科学F辑：信息科学》等国内外著名期刊上发表了多篇有关随机控制及其金融工程应用的学术论文，并解决了随机控制理论中的两个重要公开问题，并获得湖州师范学院第三届科研成果奖一等奖1项和湖州师范学院第五届“陆增镛教师奖”。